Pricing catastrophe equity puts with counterparty risks under Markov-modulated, default-intensity processes

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The North American journal of economics and finance
1. Verfasser:	Chen, Jun-Home (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Lian, Yu-Min (VerfasserIn), Liao, Szu-Lang (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	Catastrophe equity put > Counterparty risk > Forward measure > Monte Carlo simulation > Stochastic interest rate > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1062-9408