Testing the eigenvalue structure of spot and integrated covariance

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of econometrics
1. Verfasser:	Dovonon, Prosper (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Taamouti, Abderrahim (VerfasserIn), Williams, Julian (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	Bootstrap > Eigenvalue > Eigenvector > High frequency > Itô semimartingale > Likelihood ratio test > Principal components > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0304-4076