High-dimensional test for alpha in linear factor pricing models with sparse alternatives

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of econometrics
1. Verfasser:	Feng, Long (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Lan, Wei (VerfasserIn), Liu, Binghui (VerfasserIn), Ma, Yanyuan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	High dimensionality > Linear factor pricing model > Securities in stock markets > Sparse alternatives > Tests for alpha > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0304-4076