How does investor attention matter for crude oil prices and returns? evidence from time-frequency quantile causality analysis

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The North American journal of economics and finance
1. Verfasser:	Chen, Qitong (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Zhu, Huiming (VerfasserIn), Yu, Dongwei (VerfasserIn), Hau, Liya (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	Causality-in-quantiles test > Crude oil > Investor attention > Quantile-on-quantile regression > Time-frequency > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1062-9408