Realized semibetas disentangling "good" and "bad" downside risks

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of financial economics
1. Verfasser: Bollerslev, Tim (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Patton, Andrew J. (VerfasserIn), Quaedvlieg, Rogier (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2022
Schlagworte:
Cross-sectional return variation > Downside risk > Semibetas > Semicovariances > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0304-405X