Do we need higher-order comoments to enhance mean-variance portfolios? evidence from a simplified jump process

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International review of financial analysis
1. Verfasser:	Khashanah, Khaldoun (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Simaan, Majeed (VerfasserIn), Simaan, Yusif E. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	Multivariate analysis > Non-elliptical distributions > Shrinkage > Utility theory > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1057-5219