Avoiding zero probability events when computing value at risk contributions

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Insurance / Mathematics & economics
1. Verfasser:	Koike, Takaaki (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Saporito, Yuri (VerfasserIn), Targino, Rodrigo (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	Risk management > Capital allocation > Value at Risk > Euler principle > Sensitivity analysis > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0167-6687