Predicting the return on the spot price of crude oil out-of-sample by conditioning on news-based uncertainty measures some new empirical results

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Energy economics
1. Verfasser:	Nonejad, Nima (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	Bayesian model averaging > Conditional volatility channel > Crude oil spot prices > Dual Kalman filter > News-based uncertainty measures > Point (density) prediction accuracy > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0140-9883