Selección óptima de portafolios basada en cadenas de Markov de primer y segundo orden

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Lecturas de economía
1. Verfasser: Gómez R., Juan Manuel (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Jiménez, José Alfredo (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:spa
Veröffentlicht: 2020
Schlagworte:
portfolio selection > Markov chain > principal component analysis > risk aversion > stock index > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
ISSN:0120-2596