Forecasting in GARCH models with polynomially modified innovations

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International journal of forecasting
1. Verfasser: Vacca, Gianmarco (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Zoia, Maria Grazia (VerfasserIn), Bagnato, Luca (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2022
Schlagworte:
GARCH models > Kurtosis > Orthogonal polynomials > Skewness > Volatility forecast > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0169-2070