Forecasting realized volatility of agricultural commodity futures with infinite Hidden Markov HAR models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of forecasting
1. Verfasser:	Luo, Jiawen (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Klein, Tony (VerfasserIn), Ji, Qiang (VerfasserIn), Hou, Chenghan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	Agriculture commodity futures > HAR models > Infinite Hidden Markov switching process > MCS test > Realized volatility forecasts > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0169-2070