Does the swap-covered interest parity still hold in long-term capital markets after the financial crisis? evidence from cross-currency basis swaps

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International review of economics & finance
1. Verfasser: Hattori, Takahiro (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2022
Schlagworte:
Cross-currency basis swap > Swap spread > Swap-covered interest parity > Term structure > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1059-0560