Statistical arbitrage in jump-diffusion models with compound Poisson processes

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Risk management decisions and value under uncertainty
1. Verfasser:	Akyildirim, Erdinc (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Fabozzi, Frank J. (VerfasserIn), Goncu, Ahmet (VerfasserIn), Sensoy, Ahmet (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	Statistical arbitrage > Jump-diffusion model > Compound Poisson process > Monte Carlo simulation > Aufsatz im Buch
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