Managing downside risk of low-risk anomaly portfolios

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance research letters
1. Verfasser:	Kim, Hyuksoo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kim, Saejoon (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	Betting against beta > Conditional value-at-risk > Value-at-risk > Volatility scaling > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1544-6123