Profitability and liquidity provision of HFTs during large price shocks does relative tick size matter?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Finance research letters
1. Verfasser: Yamada, Masahiro (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2022
Schlagworte:
High-frequency trading > Equity market > Large price shock > Relative tick size > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1544-6123