Ex-ante risk factors and required structures of the implied correlation matrix

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance research letters
1. Verfasser:	Schadner, Wolfgang (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	Equity > Expected Risk > Implied Correlation > Option Implied Volatility > Risk Factors > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1544-6123