Volatility spillovers amid crude oil, natural gas, coal, stock, and currency markets in the US and China based on time and frequency domain connectedness

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Energy economics
1. Verfasser:	Asadi, Mehrad (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Roubaud, David (VerfasserIn), Tiwari, Aviral Kumar (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	Diebold and Yilmaz connectedness > Fossil fuels > stock and currency > Frequency domain connectedness > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0140-9883