Bootstrapping non-stationary stochastic volatility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of econometrics
1. Verfasser:	Boswijk, Herman Peter (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Cavaliere, Giuseppe (VerfasserIn), Georgiev, Iliyan (VerfasserIn), Rahbek, Anders (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	Bootstrap > Non-stationary stochastic volatility > Random limit measures > Weak convergence in distribution > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0304-4076