Cardinality-constrained risk parity portfolios

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:European journal of operational research
1. Verfasser: Anis, Hassan T. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Kwon, Roy H. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2022
Schlagworte:
Integer programming > Conic optimization > Portfolio optimization > Risk parity > Cardinality constraints > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0377-2217