Testing for GARCH effects with quasilikelihood ratios

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of risk
1. Verfasser: Luger, Richard (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2014
Schlagworte:
Generalised autoregressive conditional heteroscedasticity (Garch) > Market risk > Original research > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
ISSN:1465-1211