Time-dependent lottery preference and the cross-section of stock returns

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of empirical finance
1. Verfasser: Lin, Chaonan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Chen, Hong-Yi (VerfasserIn), Ko, Kuan-Cheng (VerfasserIn), Yang, Nien-Tzu (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2021
Schlagworte:
Lottery preference > Maximum daily returns > Stock returns > Time dependence > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0927-5398