Risk optimizations on basis portfolios the role of sorting

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of empirical finance
1. Verfasser: Fays, Boris (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Papageorgiou, Nicolas A. (VerfasserIn), Lambert, Marie (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2021
Schlagworte:
Bootstrap > Mean-variance efficiency > Portfolio sorting > Risk-based optimization > Smart beta > Style investing > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0927-5398