Multi-period portfolio optimization using model predictive control with mean-variance and risk parity frameworks

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	European journal of operational research
1. Verfasser:	Li, Xiaoyue (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Uysal, A. Sinem (VerfasserIn), Mulvey, John M. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	Finance > Model predictive control > Multi-period portfolio optimization > Risk parity > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0377-2217