High-dimensional CoVaR network connectedness for measuring conditional financial contagion and risk spillovers from oil markets to the G20 stock system

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Energy economics
1. Verfasser: Liu, Bing-Yue (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Fan, Ying (VerfasserIn), Ji, Qiang (VerfasserIn), Hussain, Nazim (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2022
Schlagworte:
G20 stock markets > High-dimensional CoVaR network > Oil market > Systemic risk > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0140-9883