Forecasting oil and gold volatilities with sentiment indicators under structural breaks

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Energy economics
1. Verfasser:	Luo, Jiawen (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Demirer, Rıza (VerfasserIn), Gupta, Rangan (VerfasserIn), Ji, Qiang (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	Speculation > Crude oil > Infinite hidden Markov model > Realized volatility forecast > Structural break > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0140-9883