A new copula for modeling portfolios with skewed, leptokurtic and high-order dependent risk factors

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The North American journal of economics and finance
1. Verfasser: Quatto, Piero (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Vacca, Gianmarco (VerfasserIn), Zoia, Maria Grazia (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2021
Schlagworte:
Co-kurtosis > Copula > GARCH > Gram-Charlier expansion > Risk measures > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1062-9408