The high frequency risk attitude implied by the volatility risk premium

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Economics letters
1. Verfasser: Zhu, Chao (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Zhang, Yuwei (VerfasserIn), Yi, Zhen (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2021
Schlagworte:
Volatility > Volatility risk premium > Risk attitude > Information separation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0165-1765