Correlation diversified passive portfolio strategy based on permutation of assets

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of investment strategies
1. Verfasser:	Sakurai, Yutaka (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Yuki, Yusuke (VerfasserIn), Katsuki, Ryota (VerfasserIn), Yazane, Takashi (VerfasserIn), Ishizaki, Fumio (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	index investing > correlation diversified portfolio (CDP) > permutation > quantum-inspired approach > quadratic unconstrained binary optimization (QUBO) problem > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	2047-1238