Linkages between the international crude oil market and the Chinese stock market a BEKK-GARCH-AFD approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Energy economics
1. Verfasser: Xie, Qiwei (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Liu, Ranran (VerfasserIn), Qian, Tao (VerfasserIn), Li, Jingyu (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2021
Schlagworte:
Adaptive-Fourier-decomposition (AFD) > BEKK-GARCH > Oil and stock markets > Structural breaks > Time-frequency domain > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0140-9883