Deep learning for discrete-time hedging in incomplete markets

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of computational finance
1. Verfasser:	Fecamp, Simon (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Mikael, Joseph (VerfasserIn), Warin, Xavier (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	incomeplete markets > transaction costs > deep learning > long short-term memory (LSTM) > discrete-time hedging > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1460-1559