Measuring changes in credit risk the case of CDS event studies

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Global finance journal
1. Verfasser: Andres, Christian (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Betzer, André (VerfasserIn), Doumet, Markus (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2021
Schlagworte:
Brown-Warner simulation > Credit default swap > Event study > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1044-0283