A residual-based test for multivariate GARCH models using transformed quadratic residuals

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Economics letters
1. Verfasser: Ke, Rui (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Jia, Jing (VerfasserIn), Tan, Changchun (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2021
Schlagworte:
Multivariate GARCH model > Model checking > Residual-based statistic > Transformed quadratic residuals > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0165-1765