Speculation and the informational efficiency of commodity futures markets

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of commodity markets
1. Verfasser:	Bohl, Martin T. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Pütz, Alexander (VerfasserIn), Sulewski, Christoph (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	Market efficiency > Variance ratio test > Commodity futures > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	2405-8513