Volatility and the cross-section of returns on FX options

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of financial economics
1. Verfasser: Fullwood, Jonathan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: James, Jessica (VerfasserIn), Marsh, Ian (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2021
Schlagworte:
Foreign exchange > Implied volatility > Options returns > Straddles > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0304-405X