Predicting equity premium using dynamic model averaging does the state-space representation matter?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The North American journal of economics and finance
1. Verfasser: Nonejad, Nima (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2021
Schlagworte:
Endogeneity > Kalman filter > Model uncertainty > Parameter instability > Predictor persistence > State-space representation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1062-9408