Risk spillover and network connectedness analysis of China's green bond and financial markets evidence from financial events of 2015-2020

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The North American journal of economics and finance
1. Verfasser:	Gao, Yang (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Li, Yangyang (VerfasserIn), Wang, Yaojun (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	DCC-GJRGARCH model > Green bond market > Network connectedness > Volatility spillover > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1062-9408