Estimating yield spreads volatility using GARCH-type models

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The North American journal of economics and finance
1. Verfasser:	Kim, Jong-Min (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kim, Dong H. (VerfasserIn), Jung, Hojin (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	Callable bonds > Garch-type > Noncallable bonds > Yield spreads volatility > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1062-9408