Nash equilibrium for risk-averse investors in a market impact game with transient price impact

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Market microstructure and liquidity
1. Verfasser: Luo, Xiangge (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Schied, Alexander (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
Schlagworte:
Market impact game > high-frequency trading > Nash equilibrium > transientprice impact > market impact > predatory trading > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:2382-6266