Bayesian nonparametric covariance estimation with noisy and nonsynchronous asset prices

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of risk
1. Verfasser:	Liu, Jia (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	realized covariance > high-frequency data > pooling > Bayesian nonparametrics > data augmentation > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1465-1211