Electricity pricing using a periodic GARCH model with conditional skewness and kurtosis components

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Energy economics
1. Verfasser: Ioannidis, Filippos (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Kosmidou, Kyriaki (VerfasserIn), Savva, Christos (VerfasserIn), Theodossiou, Panayiotis (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2021
Schlagworte:
Asymmetric volatility > Pure and skewness price of risk > Risk analysis > Risk neutral equilibrium electricity prices > Skewed generalized error distribution > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0140-9883