The conditional volatility premium on currency portfolios

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of international financial markets, institutions & money
1. Verfasser:	Byrne, Joseph P. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Sakemoto, Ryuta (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	Systematic risk > Currency carry trade > Momentum > Value > Conditional factor model > Currency variability > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1042-4431