A mean field game of optimal portfolio liquidation

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Mathematics of operations research
1. Verfasser:	Fu, Guanxing (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Graewe, Paulwin (VerfasserIn), Horst, Ulrich (VerfasserIn), Popier, Alexandre (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	continuation method > mean field game > portfolio liquidation > singular FBSDE > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0364-765X