Can a regulatory risk measure induce profit-maximizing risk capital allocations? the case of conditional tail expectation

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Insurance / Mathematics & economics
1. Verfasser:	Mohammed, Nawaf (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Furman, Edward (VerfasserIn), Su, Jianxi (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	Conditional covariance > Conditional geometric tail expectation-based allocation > Conditional tail expectation-based allocation > Size-biased transform > Standard simplex > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0167-6687