Observation-driven models for realized variances and overnight returns applied to value-at-risk and expected shortfall forecasting

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of forecasting
1. Verfasser:	Opschoor, Anne (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Lucas, André (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	distribution > Expected Shortfall > Overnight volatility > Realized variance > Score-driven dynamics > Value-at-Risk > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0169-2070