How well does duration measure interest rate risk and does the convexity adjustment matter?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Quarterly journal of finance & accounting
1. Verfasser:	Barber, Joel R. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	Duration > Convexity > Term Structure > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1939-8123