Portfolio optimization under mean-CVaR simulation with copulas on the Vietnamese stock exchange

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Investment management and financial innovations
1. Verfasser: Le Tuan Anh (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Dao Thi Thanh Binh (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2021
Schlagworte:
Gaussian copula > t copula > simulation > Mean-CVaR > Mean-Variance > portfolio optimization > Vietnam > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1810-4967