Volatility dynamics and the risk-return relationship in South Africa a GARCH approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Investment management and financial innovations
1. Verfasser: Dwarika, Nitesha (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Moores-Pitt, Peter (VerfasserIn), Chifurira, Retius (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2021
Schlagworte:
GARCH type models > asymmetric volatility > risk estimation > probability distributions > innovations > parademic models > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1810-4967