Mixed-frequency SV model for stock volatility and macroeconomics

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Economic modelling
1. Verfasser: Shang, Yuhuang (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Zheng, Tingguo (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2021
Schlagworte:
Component decomposition > Forecast > Leverage effect > Macroeconomic > SV-MIDAS model > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0264-9993