Financial contagion and contagion channels in the forex market A new approach via the dynamic mixture copula-extreme value theory

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Economic modelling
1. Verfasser:	Wang, Haiying (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Yuan, Ying (VerfasserIn), Li, Yiou (VerfasserIn), Wang, Xunhong (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2021
Schlagworte:	Contagion channels > Dynamic mixture copula > Extreme value theory > Financial contagion > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0264-9993