Analytic moments for GJR-GARCH (1, 1) processes

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International journal of forecasting
1. Verfasser: Alexander, Carol (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Lazar, Emese (VerfasserIn), Stanescu, Silvia (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2021
Schlagworte:
Approximate predictive distributions > Conditional and unconditional moments > GARCH > Kurtosis > Skewness > Simulation > Aufsatz in Zeitschrift
Online Zugang:Full Text
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Beschreibung
Beschreibung:Erratum enthalten in: International journal of forecasting, Volume 37, issue 3 (July/September 2021), Seite 1319-1320
ISSN:0169-2070